/ Forside / Karriere / Uddannelse / Højere uddannelser / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Højere uddannelser
#NavnPoint
Nordsted1 1588
erling_l 1224
ans 1150
dova 895
gert_h 800
molokyle 661
berpox 610
creamygirl 610
3773 570
10  jomfruane 570
Spørgsmål: FFT og Stokastiske Processer
Fra : Bamse


Dato : 22-10-04 15:57

Hej

Hvis man har en signalmodel der ser sådan her ud:

y1(t)=A11*S1(t-T11)+A12*S2(t-T12)+.....+A1n*Sn(t-T1n)
y2(t)=A21*S1(t-T21)+A22*S2(t-T22)+.....+A2n*Sn(t-T2n)
....
....
ym(t)=Am1*S1(t-Tm1)+Am2*S2(t-Tm2)+.....+Amn*Sn(t-Tmn)

hvor Tij er et delay
hvor Aij er en forstærkning
hvor S1(t),S2(t),.........,Sn(t) er signaler med 1 i varians, indbyrdes
uafhængige, 0 i middelværdi.

Spørgsmål:

Jeg er interesseret i at lave en FFT på hver observation
y1(t),y2(t),...........ym(t) men jeg spekulerer på om
fouriertransformationerne af S1(t),S2(t),.........,Sn(t) også har konstant
varians og middelværdi og er indbyrdes uafhængige?

Altså : Hvis en række tidssignaler er stationære af 2. orden og indbyrdes
uafhængige, vil fouriertransformationerne af disse signaler også være
stationære af 2. orden og uafhængige ??


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.776 / Virus Database: 523 - Release Date: 12-10-2004



 
 
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177552
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408847
Brugere : 218887

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste